Todo comenzó a raíz de la desaparición la banda de la Oje, y fue entonces, un 11 de junio del año 1969, cuando se decidió dar vida a una banda llamada “Batallón Infantil de Marbella”. Esta banda consiguió numerosos éxitos tanto por la uniformidad, como en las marchas que en aquellos años se escuchaban; participaba en todos los actos de la ciudad y acompañaba a los sagrados titulares de Marbella y alrededores.
Esta banda estaba dirigida por D. Francisco Lorenzo, quien era, a su vez, presidente de la misma. Años más tarde, y por decisión de la junta directiva, se cede la dirección de dicha banda a D. José Sánchez Rubiales, quien establece, después de una gran trayectoria, dar un cambio rotundo a la Banda.
En 1999, pasa de ser banda de cornetas y tambores a tener el estilo de una agrupación musical. Estos cambios fueron 
duros, porque el único material del que disponía era de trompetas y tambores; pero con el trabajo y el esfuerzo diario de todos, se pudieron añadir más instrumentos de metal.
En el año 2000, se incrementan nuevos instrumentos a la agrupación tales como bombardinos, trombones, tuba y fiscornos, además de una percusión completa, creando a su vez un buen repertorio musical. En el año 2004, la Agrupación pasa a formar parte de la cofradía “La Pollinica” de Marbella, pasándose a llamar “Agrupación Musical La Pollinica de Marbella”. Además, acompañan a su sagrado titular el Domingo de Ramos, al igual que participan en los actos cuaresmales organizados tanto por la cofradía como por distintas hermandades.
Ese mismo año, lanza su primer trabajo discográfico de marchas procesionales llamado «Amigo Ismael”, el cual está dedicado a un componente que falleció a causa de una enfermedad.
Desde el año 2006, la Agrupación ha participado en numerosos concursos de bandas en lugares como Barcelona, Salamanca y Valencia donde ha cosechado numerosos premios tanto en conjunto como en solistas. En febrero de 2010, la Agrupación acudió al Carnaval de Acireale, una ciudad de Sicilia (Italia), donde actuó en las cabalgatas, realizó conciertos y participó en un concurso de bandas y carrozas en el cual quedó en muy buen puesto. Gracias a ello, volvió a repetir la experiencia en años posteriores.
Durante la Semana Santa de 2011, estrenó un nuevo banderín bordado en realce dorado en el que se aprecian en la parte central el escudo de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Misericordia a su Entrada en Jerusalén y Nuestra Señora de la Paz y Esperanza de Marbella y en la parte inferior las imágenes de los Sagrados Titulares de la misma.
Durante el mes de julio de 2012, la agrupación asistió a varios eventos relacionados con la festividad de la Virgen del Carmen. Ese año, la agrupación quiso ofrecerle y dedicarle una marcha de composición propia llamada “Reina y Patrona” a la Virgen del Carmen con motivo de su nombramiento como patrona de Marbella.
El año 2013 también supuso un año muy importante para la agrupación. En marzo, fue protagonista del Certamen de Marchas Procesionales Ciudad de Marbella, donde presentó siete marchas procesionales propias que están dedicadas a los diferentes Sagrados Titulares de la ciudad de Marbella, un acto verdaderamente emotivo en el que la agrupación se sintió más arropada por el pueblo de Marbella que nunca.
A finales de ese mismo año, la agrupación comenzó a grabar su segundo proyecto musical, donde recopilan diez marchas procesionales de composición propia dedicadas a los Sagrados Titulares con los que la agrupación procesiona, y que ha sido titulado “Nuestro Sentir”. Este trabajo discográfico se presentó el 7 de marzo de 2014 en el Palacio de Ferias y Congresos de Marbella, un acto que reunió a más de mil personas, entre los que se encontraban los miembros de numerosas cofradías de la ciudad y de otros muchos lugares, el Ayuntamiento de Marbella y representantes de otros ayuntamientos.
El Viernes Santo de 2015 también supuso un momento memorable para la agrupación, ya que por primera vez en la historia del Viernes Santo de Marbella, la agrupación acompañó musicalmente a la Soledad en un recorrido solemne y de luto rememorando la muerte de Jesús.Una vez pasado el verano de ese año, la agrupación comenzó de una forma más estricta sus ensayos para la Semana Santa, compaginando el trabajo duro de los ensayos y la ampliación de su repertorio
con las diversas salidas y eventos que se realizaban. Entre ellos, se puede destacar la Coronación Canónica del Rocío de Málaga, un acto irrepetible en el que la agrupación participó y tuvo la oportunidad de tocar mientras la Virgen del Rocío realizaba su recorrido por una de las principales calles de la ciudad de Málaga.
Asimismo, hay que señalar los actos celebrados por el XXV aniversario del patronazgo de San Isidro Labrador en Estepona, durante los cuales la agrupación presentó en un concierto celebrado en el Teatro Auditorio Felipe VI una marcha dedicada al titular llamada “Estepona se Rinde a tus Pies”.
Más adelante, en el año 2016, y en concreto el 5 de marzo, la agrupación presentó una nueva marcha dedicada al Nazareno de Monda llamada “Mi Sentir Nazarenos”. Además, otro acto de los más destacables fue el traslado de la hermandad de la Sentencia de Málaga, que tuvo lugar el 19 de marzo. Además, ese Domingo de Ramos en Marbella, se estrenó el actual uniforme de gala.
En el año 2018, la agrupación y la Cofradía de la Pollinica deciden separar sus caminos y emprender una nueva andadura por solitario, por lo que la agrupación vuelve a llamarse Agrupación Musical Marbella. Asimismo, ese año se realizan numerosos eventos y un concierto cronológico para celebrar el 50 aniversario de la formación. Las celebraciones y eventos conmemorativos de dicho aniversario dieron fin el pasado 11 de junio de 2019, fecha en la que la agrupación cumplió sus 50 años.
Hoy día, la agrupación cuenta con más de sesenta componentes, que siguen trabajando día a día para conseguir superar su calidad musical y humana, así como sus conocimientos e ilusiones. Al frente de la misma se encuentra, tanto como director y presidente, D. José Sánchez Rubiales. Sus directores musicales son D. Julián González Planes, D. Miguel Sierra y D. Alberto Zumaquero.